早年在晋王李存勖麾下效力，因有罪，投奔后梁，后梁末帝见其勇猛，任命他为左右先锋指挥使，随招讨使段凝率军北上攻击李存勖。康延孝见梁末帝昏庸，奸臣当道，知其必亡，于是率百余骑重又投奔李存勖。李存勖大喜，以金带赐之，封他为博州刺史、捧日军使兼南面招讨指挥使。康延孝向李存勖尽道后梁的虚实，认为后梁末帝懦弱，军无大将，可一战而破，并献计说：“臣请以铁骑五千自郓趋汴，出其不意，捣其空虚，不旬日，天下定矣。”李存勖同意他的计划，率大军自郓州直攻汴京，只用八天就灭了后梁，此役之后，康延孝因功升为郑州防御使，受赐姓名为李绍琛，后升为保义军节度使。